НБКИ и FICO: Индустриальный скоринг МСБ

Основные статьи:

• Кредитный скоринг
• Малый бизнес России

2020: Вторая версия индустриального скоринга со сниженным количеством полей, обязательных для передачи в НБКИ

5 августа 2020 года стало известно о том, что Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и компания FICO приступают к внедрению в банковские системы принятия решений о выдаче кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса второй версии индустриального скоринга МСБ.

Индустриальный скоринг МСБ

Как пояснялось, индустриальный скоринг МСБ предполагает комплексную оценку риска данного типа заемщиков как на основе сопоставления кредитной информации из НБКИ, так и с учетом финансовых показателей, известных кредитору. При этом за 3 года, прошедшие с момента внедрения первой версии скоринга, база бизнес-кредитов в НБКИ увеличилась более чем в 2 раза – с 4,4 млн. ед. в июне 2017 года до 10,0 млн. ед. в июне 2020 года. Такое накопление данных о заемщиках – юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, а также физических лицах, связанных с МСБ, позволило НБКИ и FICO улучшить данную скоринговую модель, предложив участникам ее обновленную версию.

По сравнению с первоначальным вариантом скоринга МСБ, его обновленная версия - более удобная, и упрощает работу пользователям. В том числе, за счет снижения количества полей, обязательных для передачи в НБКИ для проведения необходимых расчетов. При этом обновленная версия скоринга может быть применима для большего количества субъектов МСБ за счет повышения ее эффективности и роста HitRate .Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.8 т

Авторы модели сохранили шкалу и обеспечили преемственность оценок первоначальной версии скоринга, что позволит ее многочисленным пользователям без труда перейти на обновленную версию.

Важно, что индустриальный скоринг МСБ может быть применен на всех этапах взаимодействия кредиторов с представителями МСБ. Как в процессе принятия решения о выдаче кредита предприятию МСБ, так и при анализе заемщика – юридического лица, уже имеющего действующий кредит или кредитную линию. Обновленная версия скоринга эффективна и при определении стратегии возврата должника в график обслуживания долга. Кроме того, она может быть использована при кредитовании и сегментации бизнес-партнеров, например, в части оценки риска контрагента при тендерных закупках или конкурсных процедурах выбора поставщика товаров или услуг. объяснил Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ

Собственные клиентские базы предприятий МСБ банков, как правило, не очень велики, а история поведения клиентов – весьма непродолжительна. Поэтому, по мнению крупных игроков рынка, применение индустриального скоринга МСБ улучшает качество и стабильность банковских скоринговых моделей в этом сегменте кредитования. рассказала Елена Конева, директор по скорингам FICO

2017: Первая версия скоринга

Первая версия скоринга была предложена рынку в 2017 году и продемонстрировала востребованность у кредиторов прогнозных инструментов сегментации риска субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). При этом данная скоринговая модель учитывает особенности функционирования МСБ: зависимость от связанных субъектов, кредитной истории и финансовых показателей, типа и размера бизнеса. Модель адаптирована к российским условиям и применима на всех этапах работы с заемщиком.