РИСКФИН. ФАУР Финансовый Анализ и Управление рисками

Программный комплекс «РИСКФИН. Финансовый Анализ и Управление рисками» (ПК «РИСКФИН. ФАУР», Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015616244) — универсальная информационная система комплексного финансово-экономического анализа и управления рисками. ПК «РИСКФИН. ФАУР» используется для оценки кредитных, процентных, валютных, фондовых рисков и рисков ликвидности, а также страновых, отраслевых, правовых, репутационных и операционных рисков. Это инструмент анализа эффективности деятельности, качества управления, финансовой устойчивости и платежеспособности.

ПК «РИСКФИН. ФАУР» востребован в банках, страховых и инвестиционных компаниях, пенсионных фондах, а также в крупных холдингах, госкомпаниях и на промышленных предприятиях. Пользователями ПК «РИСКФИН. ФАУР» являются финансовые аналитики и риск-менеджеры, сотрудники планово-экономических отделов, специалисты по работе с ценными бумагами и инвестициями, внутренние контролеры и аудиторы, а также финансовые директора и руководители компаний.

Возможности

Программный комплекс «РИСКФИН. Финансовый Анализ и Управление рисками» автоматизирует аналитическую работу в области внутреннего и внешнего финансового анализа, расчета лимитов кредитования, а также количественной оценки риска, необходимой для формирования резервов и расчета капитала под риски. Решение определяет чувствительность финансового результата к факторам риска и позволяет выполнить трансформацию отчетности из российских стандартов в международные.

Кредитным организациям ПК «РИСКФИН. ФАУР» помогает контролировать выполнение нормативов Банка России и соблюдать критерии допуска коммерческого банка в систему страхования вкладов. Решение поддерживает стресс-тестирование отдельных финансовых инструментов, портфеля инструментов и банка в целом, оценку кредитоспособности клиентов и классификацию их по группам рисков, дает возможность рассчитать операционные риски, ключевые индикаторы риска и лимиты.

Некредитным организациям ПК «РИСКФИН. ФАУР» предоставляет средство управления широким спектром рисков. Решение позволяет оценить вероятность и размер потерь от несвоевременного или неполного погашения дебиторской задолженности покупателей, изменений рыночных цен на материалы, комплектующие и собственную продукцию, помогает в оценке рисков, связанных с изменениями курсов валют и процентных ставок по кредитам.«Группа Астра» в свободном доступе опубликовала курс по российской службе каталога ALD Pro для обучения администраторов 4.2 т

Данные и методы

Программный комплекс «РИСКФИН. Финансовый Анализ и Управление рисками» является мощным инструментом создания аналитических отчетов на основе различной количественной и качественной информации. Счета бухгалтерского учета, финансовые показатели компании, банка, паевого или пенсионного фонда, страховщика, досье клиентов и партеров, данные Банка России и Минфина, а также статистическая информация, курсы валют, процентные ставки, нормативы и даже индивидуальные экспертные оценки — все это может быть использовано для построения прогнозов, анализа и управления рисками.

В распоряжении пользователя ПК «РИСКФИН. ФАУР» — широкий выбор инструментов и методов анализа, включающий аналитические таблицы с набором показателей, шаблоны отчетов, формул и схем. Продукт легко настраивается в соответствии с изменениями планов счетов, форм отчетности или нормативов. Параметры предлагаемых методов, а также формулы показателей аналитических таблиц, заложенные в решение, могут самостоятельно изменяться пользователем.

Удобство и наглядность

ПК «РИСКФИН. ФАУР» становится незаменим в условиях усиления требований к риск-менеджменту в кредитных организациях и необходимости документировать методологию оценки рисков, данные и результаты расчетов. С помощью решения аналитик может оперативно предоставлять информацию регулятору при проверках и хранить необходимую документацию многочисленных версий внутрибанковских методик.

Удобный и легко настраиваемый конструктор помогает оценить риски и проанализировать различные параметры не только в виде отчетов и графиков. Примеры методов позволяют преобразовать сложный набор показателей в рейтинги, рэнкинги и классификаторы, делая аналитическую работу в компании максимально наглядной. Пользователи имеют возможность самостоятельно настраивать решение под свои задачи без необходимости программирования.

2016

"РИСКФИН. ФАУР" в реестре российских программ для ЭВМ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №1236 от 16 ноября 2015 года, решением Экспертного совета по российскому программному обеспечению при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 августа 2016 года и на основании Приказа Минкомсвязи России №426 от 06.09.2016г., программный комплекс «РИСКФИН. Финансовый Анализ и Управление Рисками» (ПК «РИСКФИН. ФАУР») включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«ВПОДК. Оценка достаточности капитала»

14 июля 2016 года компания «РИСКФИН» сообщила об интеграции разработки «ВПОДК. Оценка достаточности капитала» в программный комплекс «РИСКФИН. Финансовый Анализ и Управление Рисками» в качестве дополнительного модуля.

Модуль реализован с учетом требований Центрального банка Российской Федерации (Указание от 15 апреля 2015 г. № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»).

Методики, включенные в состав модуля, обеспечивают проведение расчетов с учетом факторов кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемых в рамках требований Положений Банка России № 254-П, № 283-П, № 346-П, № 511-П, инструкции № 139-И, а также оценку капитала, необходимого для покрытия нефинансовых рисков. Модуль использует оценки значимых рисков, полученные при работе других модулей программного комплекса, в расчете необходимого банку совокупного капитала.

Пользователь может рассчитать и сформировать необходимые отчеты по показателям, характеризующим достаточность капитала и необходимым для выполнения требований Банка России:

• совокупный необходимый банку капитал;
• имеющийся в распоряжении банка капитал;
• уровень достаточности имеющегося в распоряжении банка капитала;
• показатели регулятивной достаточности собственных средств (базового, основного и совокупного капитала), определяемые в соответствии с Положением № 395-П.

С 1 июля 2016 года ПК «РИСКФИН. ФАУР» предоставляется в использование в двух комплектациях:

• базовая (без модуля «ВПОДК. Оценка достаточности капитала»);
• базовая + (с модулем «ВПОДК. Оценка достаточности капитала»).

ФАКТОР Оценка достаточности капитала

Программа разработана на основе требований Центрального банка Российской Федерации (Указание от 15 апреля 2015 г. N 3624-У) «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». Требованиями установлено, что каждая кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) должна создавать систему управления рисками и капиталом путем реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).

Программный модуль «ФАКТОР Оценка достаточности капитала» автоматизирует методы и процедуры управления капиталом, включая задание планового (целевого) уровня достаточности капитала, оценку потребности в капитале, оценку достаточности и распределения имеющегося капитала по видам значимых рисков и направлениям деятельности кредитной организации.

Программу «ФАКТОР Оценка достаточности капитала» планируется интегрировать в программный комплекс «РИСКФИН. ФАУР» в качестве дополнительного модуля комплекса с наименованием «ВПОДК. Оценка достаточности капитала», сокращенно «ВПОДК ОДК».

Анализ страховых компаний в ПК "РИСКФИН. ФАУР"

Расширен спектр методик анализа контрагентов – страховщиков.

Новое в ПК "РИСКФИН. ФАУР":

• формат импорта данных: статистическая (квартальная) и бухгалтерская (годовая) отчетность страховых организаций, опубликованная на сайте Банка России, предоставляется в едином файле внутреннего формата ПК «РИСКФИН. ФАУР»,
• две методики анализа статистической отчётности страховых организаций для построения внутреннего кредитного рейтинга, которые могут использоваться аналитиками и риск-менеджерами как отдельно в виде основы для создания собственных методик, так и в качестве дополнения к ним.

При расчете рейтинговой оценки страховщика значения финансово-экономических коэффициентов могут применяться либо непосредственно в своих абсолютных значениях (в методике «Анализ статистической отчетности страховых организаций»), либо с предварительной калибровкой, когда в расчете рейтинга используется балльная оценка значений этих коэффициентов (в методике «Анализ статистической отчетности страховых орг-ций (баллы)»).

Кроме того, каждый из предлагаемых аналитических показателей (чья статистическая значимость для оценки финансовой устойчивости страховой компании уже подтверждена процедурой валидации), может быть включен пользователем в состав собственных методик, как в балльной, так и в абсолютной оценке. Такое дополнение методик, построенных на основе ежегодной бухгалтерской отчетности, показателями, получаемыми ежеквартально из статистических форм, позволит аналитикам оперативно актуализировать оценку рисков контрагентов-страховщиков.

Изменения в ПК «РИСКФИН. ФАУР»

Перечень изменений в программном комплексе «РИСКФИН. Финансовый Анализ и Управление Рисками» от 21.03.2016 года:

• доработан функционал импорта данных форм бухгалтерской и статистической отчетности страховых организаций, опубликованных на сайте Банка России, из специально подготовленных файлов внутреннего формата (TPS) ООО «РИСКФИН» http://www.riskfin.ru/support/account_insurer.;
• внесен ряд исправлений и улучшений.

Перечень изменений в программном комплексе «РИСКФИН. Финансовый Анализ и Управление Рисками» от 20.01.2016 года:

• доработан функционал импорта данных форм в части расширения типов шаблонов импорта данных настраиваемого формата;
• расширен функционал способов вычисления показателей аналитических таблиц. Добавлен способ вычисления «T - тенденция за несколько дат» (отражающий динамику изменения значений показателя, начиная с выбранной даты назад до текущей даты);
• расширен функционал отчетов формирования Excel (добавлена возможность использования информации по субсчетам);
• внесен ряд исправлений и улучшений. Для баз данных российских кредитных организаций (тип баз данных "кредитные организации"):
• в соответствии с Указаниями Банка России внесены необходимые изменения в справочники контейнеров данных, инструментов, шаблонов отчетов и шаблонов импорта данных.

Ценообразование опционов

Изменена применяемая модель прогнозирования ожидаемой стоимости финансовых инструментов. В результате модернизации, оценка стоимости опционных контрактов производится на основе прогнозирования будущей ожидаемой стоимости базового актива и его волатильности.

2015

Новые методологии анализа кредитного риска банков-контрагентов и операционного риска

Основные изменения связаны с методологиями анализа кредитного риска банков-контрагентов и операционного риска, расширением функционала программного комплекса и повышением удобства использования программы пользователями.

Специалистами ООО «РИСКФИН», в рамках регулярной проверки работоспособности методик анализа финансового состояния российских коммерческих банков, была проведена их валидация, материалом для которой послужила финансовая отчетность более 900 российских банков, давших согласие на размещения своей финансовой отчетности на сайте Банка России за пять последних лет (2010-2015 гг.).

На основании проведенных статистических исследований было выявлено, что методики: «Кластерный анализ (КАЛИПСО)», «CAMEL 254-П», «Кластерный анализ (КАЛИПСО) 254-П» и «Внутренний кредитный рейтинг CAMEL», в условиях изменившихся макроэкономической среды и надзорного регулирования не достигают необходимого порога качества, оцениваемого на основании анализа ROC-кривой (Receiver Operation Characteristic).

Для повышения качества методик были произведены необходимые процедуры идентификации новых значимых параметров используемых моделей и проведены оценки их значений. В результате проделанной научно-исследовательской работы взамен утративших эффективность были созданы новые методики: «Экспресс-Анализ (РФ)», «Экспресс-Анализ (РФ) 254-П», «CAMEL 254-П с 01.07.15» и «Внутренний кредитный рейтинг CAMEL с 01.07.15». Валидация вновь созданных методик подтвердила уровень качества, достаточный для практического использования.

Помимо актуализации параметров существующих методик, были созданы новые, основанные, в том числе, на другом определении события дефолта, а именно: отключение кредитной организации от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) и/или отзыв банковской лицензии. Методика «Риск-Фильтр.Банк(РФ)» позволяет оценивать вероятность отзыва лицензии и/или отключения от системы БЭСП в ближайшей перспективе, методика «CAMEL-Фильтр (РФ)» -- в течение следующего года. Валидация методик показала отличную прогностическую и различающую способность.

В рамках модификации программного комплекса в его функционал были внесены следующие изменения:

• добавлен новый тип форм;
• модернизирован функционал ручного ввода данных по шаблонам Excel и импорта данных в формы;
• добавлена возможность использования в отчетах Excel информации из досье организаций;
• добавлена возможность текстовой интерпретации рассчитанных значений показателей аналитических таблиц в результатах расчетов и сформированных отчетах;
• расширен функционал настройки схем балльно-весового метода модуля «Анализ операционного риска»;
• модернизирован функционал построения отчетов «Карта рисков» и «Рэнкинг» в модуле «Анализа операционного риска».

Изменения в ПК «РИСКФИН. ФАУР»

• Разработан сценарный анализ изменений аналитических показателей, например, таких как:
  • значения обязательных нормативов (изменение размера капитала, активов с учетом риска и т.д.);
  • процента резервирования по ссуде (изменение финансового положения заемщика и т.д.);
  • показателей в соответствии с Указанием Банка России № 2005-У от 30.04.2008г. «Об оценке экономического положения банков» (изменение показателей оценки капитала, активов, ликвидности и т.д.).

• Расширен функционал импорта данных отчетности по шаблонам настраиваемого и внутреннего формата.
• В справочник форм добавлен новый тип данных, зависящий от категории организаций.
• Модифицирован функционал анализа операционного риска в части:
  • возможности учета экспертных оценок при расчете «карты рисков»;
  • оценки капитала под риском (ORC) методом «имитационного моделирования» с учетом сценариев;
  • процедуры нормирования при использовании в расчетах данных внешней базы событий;
  • настройки функционала схем балльно-весового метода (появилась возможность формировать и редактировать регрессионные модели оценки ожидаемых потерь экспертным путем);
  • формирования отчетов «Карта рисков» и «Рэнкинг».

• Актуализированы параметры существующих методик анализа кредитных организаций и созданы новые методики
• Систематизирован справочник отчетов в формате Excel, автоматизирован процесс формирования списков дат.
• Добавлена возможность использования в отчетах Excel информации из досье организаций.
• Добавлена возможность текстовой интерпретации рассчитанных значений показателей аналитических таблиц в результатах расчетов и сформированных отчетах.
• Добавлена возможность автоматического разделения выборки данных для регрессионного анализа и валидации рейтинговых систем.
• Реализован поиск в ранжировании результатов расчета аналитических таблиц.
• В функционал категорий организаций добавлена возможность динамического изменения списка организаций, относящихся к одной из категорий на заданную дату.
• Оптимизированы по времени расчеты показателей при анализе рисков (совокупный риск, риск ликвидности).
• При осуществлении факторного анализа показателей добавлены возможности использования вспомогательных дат и настройки точности производимых расчетов.
• Обновлен функционал поиска информации в базе данных досье организаций (поиск по всем / любому условию).
• Расширен функционал экспорта данных во внутреннем формате: добавлен экспорт категорий организаций, модифицирован экспорт атрибутов организаций.
• Доработаны и оптимизированы сервисные функции (механизм методического обновления базы данных, функционал удаления информации из досье).
• Модифицированы алгоритмы регрессионного анализа и валидации рейтинговых систем.
• Модифицирован функционал факторного анализа показателей.
• Модифицирован и оптимизирован функционал работы с досье организаций.
• Модифицирован функционал категорий организаций.
• Расширен функционал экспорта / импорта данных во внутреннем формате.

Релиз версии ПК «РИСКФИН ФАУР» 1.0.2

14 декабря 2015 года компания «РИСКФИН» заявила о выпуске обновления программного комплекса «РИСКФИН Финансовый Анализ и Управление и Рисками» версии 1.0.2.

Изменения в программном комплексе

Для баз данных российских кредитных организаций (тип баз данных "кредитные организации") в соответствии с указаниями Банка России внесены изменения в справочники инструментов и шаблонов отчетов.

Актуализация программного комплекса «РИСКФИН. Финансовый Анализ и Управление Рисками»

Программный комплекс «РИСКФИН. Финансовый Анализ и Управление Рисками» (ПК «РИСКФИН. ФАУР») требует регулярного обновления. Актуализация программного комплекса производится согласно изменениям требований Банка России и других регулирующих, надзорных органов, добавления в программу возможностей, исправления выявленных ошибок.